О ПРОБЛЕМЕ ИНВЕСТИРОВАНИИ И ХЕДЖИРОВАНИИ В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ

Шопулат Бабаджанов; Мухамедали Кеунимжаев

Mualliflar

Шопулат Бабаджанов Muallif
Мухамедали Кеунимжаев Muallif

{$ Etel}:

опцион, инвестор, инвестиционный портфель, арбитраж, хедж.

Abstrak

в работе рассматривается некоторые аспекты вопросов инвестирования и хеджирования в финансовой математике.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Bibliografik havolalar

1. Ширяев А. Н. О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики // Теория вероятностей и её применения. – 1994. – Т. 39, вып. 1. – С. 5–22.

2. Ширяев А. Н., Кабанов Ю. М., Крамков Д. О., Мельников А. В. К теории расчётов опционов европейского и американского типов. I. Дискретное время // Теория вероятностей и её применения. – 1994. – Т. 39, вып. 1. – С. 23–79.

3. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. – М.: Фазис, 1998. (English edition: Shiryaev A. N. Essentials of Stochastic Finance. – World Scientific, 1999.)

4. Мельников А. В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчёт производных ценных бумаг. – М.: Изд-во ТВП, 1997. – 130 с.

5. Bodie Z., Merton R. Finance. – Prentice-Hall, 2000. 6. Elliott R., Kopp P. E. Mathematics of Financial Markets. – Berlin:

Springer-Verlag, 1998.

7. Föllmer H., Schied A. Stochastic Finance. – Berlin – New York: De Gruyter, 2002.

8. Hull J. Options, Futures and Other Derivative Securities. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992.

9. Karatzas I. Lectures in Mathematical Finance. – Providence, RI: American Mathematical Society, 1997.